Tradingrecord Mai 2009

Handelstage: 11

Höchster Tagesgewinn: 136,71 € / 16,53 %

Höchster Tagesverlust: 59,75 € / 5,79 %

Durchschnittlicher Tagesgewinn pro Handelstag: 22,75 € / 3,02 %

Trefferquote

Profitfaktor

Der Monat Mai war aus Tradingsicht für das Blogkonto gut, jedoch fehlte im Dax die richtige Action. Genauso wie 2008, wackelte der Dax im Monat Mai in einer engen Handelsspanne.

Ich habe mich darauf trainiert, laufende Trades, sehr weit in den Gewinn laufen zu lassen. Bei solchen Monaten, wo die Handelsspanne nur + / - 200 Punkte beträgt, kommt man damit aber nicht so weit. Ich hätte diesen Monat ein deutlich besseres Ergebnis erreicht, wenn ich jeden Trade schon vorzeitig (als er im Gewinn lief) mit Gewinn geschlossen und mich nicht so oft im Verlust ausstoppen lassen hätte.

Aber. Wie heisst es so schön. Beides ist richtig und beides ist falsch ;-)

Stelle ich zu früh glatt, ärgere ich mich über entgangene Gewinne, weil der Kurs sich noch weiter in Traderichtung bewegt hätte.
Stelle ich zu spät glatt, ärgere ich mich genauso über entgangene Gewinne, weil ich "vorher" mit höherem Profit verkaufen hätte können.

Ich wurde schon oft gefragt, wie ich nur so fahrlässig sein kann und beispielsweise einen Trade, der schon XX Euro in den Gewinn gelaufen ist, am Ende mit Verlust rauszuhauen.

Zum einen würde ich ja gerne meinen Stop Loss, während einem Trade der sich im Gewinn bewegt, immer auf Break Even setzen, aber "ich" kann das in den meisten Fällen nicht endscheiden, da mir ja der Chart sagt, "wo" ich meinen Stop zu setzen habe.

Zum anderen bedeutet es für mich sehr viel in einem Trade "drin" zu sein. Es gibt nichts schöneres (und langweiligeres ;-) als einen laufenden Trade zu managen. Wenn ich in einem Trade "drin" bin und dieser Trade mir wegen einer falschen Stopsetzung vom Markt wieder genommen wird, dann hab ich das Problem, dass ich einen neuen Trade eingehen muss, mit neuem Verlustrisiko etc.

Ohne es nun in Zahlen detailiert darzulegen, aber aus mathematischer Sicht ist es einfach lukrativer einen Trade laufen zu lassen, bis man ausgestoppt wird, als ihn vorzeitig rauszuhauen. So nach dem Motto, "egal was der Markt noch macht, hauptsache ich habe jetzt und heute meine 10 Punkte rausgeholt."

Na ja. Ob ich mit meiner Sichtweise richtig, oder falsch liege ist subjektiv. Der eine sieht es so, der andere sieht es anders. Am Ende wird jeder seinen Profit erreichen, sofern er sein Risiko und sich selbst kontrollieren kann.

Was eigentlich noch sehr schön im Monat Mai ersichtlich ist, ist dass man verinnerlichen muss, dass Gewinne und Verluste beim Trading unweigerlich zusammen gehören !
Niemand kann mit "jedem" Trade gewinnen bzw. richtig liegen. Niemand kann "jeden" Tag mit Profit beenden, aber trotzdem kann man profitabel sein.

Im Monat Mai hatte ich an 11 Tagen gehandelt. An 6 Handelstagen habe ich Verluste eingefahren und nur an 5 Handelstagen Gewinne. Trotzdem bin ich zufrieden :-)

Na ? Macht´s klick ?

Trades 29.05.09 - 5,79 %

Finanzierungskosten


Trades


Der Short vom Vortag wurde ausgestoppt. Ich hatte dann noch ein wenig mit dem Re-Entry gekämpft. Hat nicht so geklappt, wie ich mir das gewünscht hätte, aber die Börse ist ja kein Wunschkonzert ;-)
Lediglich ein Trade ging auf.

Der Handelsmonat Mai ist zu ende. Das Ergebnis ist Super.

Gesamtanzahl Trades: 4
Gewinner: 1
Verlierer: 3
TQ: 25 %

Profit: 36,3 Daxpunkte / 90,75 €

Loss: 69,0 Daxpunkte / 150,20 €

Profit/Loss: 32,7 Daxpunkte / 59,45 €

Trades 28.05.09 - 4,62%

Trades



Ich wollte heute mit einem engem Stop versuchen Short zu gehen.
Das Entry Timing war nicht so berauschend. Auch wegen dem zu engen Stopabstand, hatte der Trade heute keine Chance im Markt.

Eine 2. Shortposition bleibt offen.
Ich spekuliere darauf, dass der Dax morgen (ohne mich vorher auszustoppen) unter den Bereich von 4.840 Punkte fällt. Sollte es so kommen, wird aus dem Trade ein Positionstrade, da ich dann davon ausgehe, dass die Korrektur ihr Ende gefunden hat und es wieder für den Dax Zeit wird, sich in übergeordnete Richtung zu "bewegen".

Gesamtanzahl Trades: 1
Gewinner: 0
Verlierer: 1
TQ: 0 %

Profit: 0 Daxpunkte / 0,00 €

Loss: 10,0 Daxpunkte / 50,00 €

Profit/Loss: 10,00 Daxpunkte / 50,00 €

Trades 26.05.09 - 2,76 %

Finanzierungskosten



Trades



Aus dem Trade setup wurde nichts.
Als die Position gut in den Gewinn gelaufen ist, hatte ich den Stop nachgezogen. Trotzdem ein Verlusttrade.

Gesamtanzahl Trades: 1
Gewinner: 0
Verlierer: 1
TQ: 0 %

Profit: 0 Daxpunkte / 0,00 €

Loss: 30,5 Daxpunkte / 30,50 €

Profit/Loss: 30,50 Daxpunkte / 30,50 €

Fundamentale Analyse

Jeder Trader muss sich ja für eine Handelslogik, oder Analysemethode entscheiden.

Es gibt hier auch die Möglichkeit der Fundamentalen Analyse.

Wie wichtig ist für mich die fundamentale Analyse ? Oder wie wichtig muss man den fundamentalen Backround als Trader kennen ?

Ich weiss darauf ehrlich gesagt keine so richtige antwort.

Ich habe zwar mal davon gehört, dass es Marktteilnehmer gibt, die aufgrund einer News, Trades eingehen. So nach dem Motto, "Unternehmen XY hat heute tolle News gebracht, (Rekordgewinn und Rekordumsatz), deswegen gehe ich long."

Aber, ob sowas dauerhaft und duplizierbar funktioniert, waage ich zu bezweifeln.

Ich kenne mich zu wenig (eigentlich garnicht) mit fundamentaler Analyse aus, deswegen möchte ich diese nicht als schlecht, oder nutzlos darstellen, aber trotzdem ein paar Sätze aus meiner Sicht, dazu schreiben.

Meine Handelslogik verbietet mir das beachten, oder hinterfragen irgendwelcher News, fundamentalen Daten, aus der Wirtschaft, oder von Unternehmen.
Für mich haben fundamentale Daten, keinen direkten Einfluss auf das Kursgeschehen. Damit meine ich wirklich "garkeinen" Einfluss. Eine News, oder irgendwelche sonstigen fundamentalen Ereignisse, oder Daten, haben nichts mit der Entstehung eines Kurses, oder der Entwicklung eines Kurses/Chart zu tun. Auch wenn es viele nicht wahr haben wollen, aber es ist einfach so.

Auch dienen in meinen Augen irgendwelche fundamentale Daten nicht zur Prognose eines möglichen Kursverlauf. Vielleicht muss ich dazu sagen, dass es für mich grundsätzlich keine Methode gibt, die mir die Zukunft am Markt voraussagen kann. Auch kein Analyst, Indikator, Chartformationenen, Glaskugel, oder sonst irgendwas.

Klar gehörte es vor Jahren noch zu meinem täglichen Pflichtprogramm, irgendwelche Wirtschaftsnachrichten zu lesen. Welche Meldungen gab es ? Welche Meldungen werden erwartet ? usw. usw.
Irgendwann hab ich aber festgestellt, dass es "mir" überhaupt nichts bringt, ausser Zeitaufwand. Ich meine, was interessiert es mich, was irgendwelche Analysten sagen ? Was bringt es mir, wenn ich lese, welche Prognosen die EZB auftischt ? Wenn in Peking eine Bank Rekordgewinn gemacht hat ? Das Unternehmen XY 5 Milliarden $ Kredit benötigt ? Die Leute 5 € weniger ausgegeben haben als im Vormonat ? Das Öl billiger geworden ist und der Preis für Mais im Vergleich zu Weizen sich verdoppelt hat ..... Der Leitzinssatz gesenkt wird/wurde....... usw. usw.

Ich musste feststellen, dass wenn man sich die News und Meldungen täglich reinzieht, wird man doch nur überflutet mit informationen, die garkeine relevanz für das Trading haben. So ist es zumindest aus meiner Sicht. Es wäre für mich reine Zeitverschwendung, wenn ich mir es antun müsste, täglich irgendeinen blödsinn zu lesen. Da schaue ich doch lieber mal in ein Comic rein, da hab ich mehr davon ;-)

Wie wichtig ist für mich die fundamentale Analyse ?

Antwort: Überhaupt nicht wichtig.

Ich isoliere für mich nur den Chart, den ich handel. Alles andere um mich herum interessiert mich nicht. Wo wir bei dem K.I.S.S. prinzip wären.

Falls hier jemand meinen Text liest und sich evtl. provoziert fühlt, aufgrund meiner Ansicht, dass die fundamentale Analyse für das tägliche Trading nutzlos ist, möchte ich doch noch einen Vorteil dieser Analysemethode nennen.

Die fundamentale Analyse geht präzise der Frage nach, "warum" es evtl. an den Märkten zu Kursveränderungen kommt, bzw. gekommen ist.

Nur leider geht es beim Trading überhaupt nicht um die Frage, .......... "warum ?"

Trades 15.05.09 - 1,96 %

Trades


Zwei Trades.
Beide wurden ausgestoppt. Einer im Verlust und einer im Gewinn.

Gesamtanzahl Trades: 2
Gewinner: 1
Verlierer: 0
TQ: 50 %

Profit: 14,5 Daxpunkte / 29,00 €

Loss: 12,8 Daxpunkte / 51,20 €

Profit/Loss: 1,7 Daxpunkte / 22,20 €

Trades 14.05.09 + 7,23 %

Trades


Ein kleiner Shorttrade am Vormittag und ein Trade am Abend. Mehr war heut nicht drin.

Beim 2. Trade am Abend war eigentlich etwas "Glück" dabei. Nachdem ich den Trade eingegangen bin, lief die Position einige Minuten im Entry Level. In solchen Situationen schliesse ich meistens die Postion vorzeitig, mit der Begründung, dass ich mit meiner Tradeidee falsch liege. Doch Sekunden bevor ich den Trade schliessen wollte, lief er aufeinmal doch noch für mich.

Glück gehört halt manchmal dazu. Auch beim Traden, wie man sieht ;-)

Gesamtanzahl Trades: 2
Gewinner: 2
Verlierer: 0
TQ: 100 %

Profit: 40,8 Daxpunkte / 76,48 €

Loss: 0 Daxpunkte / 0,00 €

Profit/Loss: 40,8 Daxpunkte / 76,48 €

Trades 12.05.09 + 12,48 %

Trades


Heute war ein recht schöner Chartverlauf im Dax.

Der erste Shortade wurde mit Verlust ausgestoppt. Der zweite Shorttrade ging auf.
Beim ersten Trade wurden Verluste klar begrenzt, beim zweiten Trade habe ich die Position gnadenlos über den Tag weg, weiter in den Gewinn laufen lassen.

Man erkennt hier sehr schön, dass Trading "funktioniert", wenn Gewinne einfach nur grösser, als die Verluste sind ......... Stichwort: gutes CRV (Chance Risiko Verhältnis)

Das Blogkonto hat nach 15 Handelstagen über 100% performance erreicht. Es sind noch 985 Tradingtage offen.

Hier habe ich noch meine Ein- und Ausstiege im heutigen Kursverlauf eingezeichnet.



Gesamtanzahl Trades: 2
Gewinner: 1
Verlierer: 1
TQ: 50 %

Profit: 83,7 Daxpunkte / 167,40 €

Loss: 25 Daxpunkte / 50,00 €

Profit/Loss: 58,7 Daxpunkte / 117,40 €

Trades 11.05.09 + 1,69 %

Trades


Hab momentan sehr wenig Zeit, deswegen nur ein kleiner Short am abend.

Der Trade dauerte nichtmal 1 Minute.

Gesamtanzahl Trades: 1
Gewinner: 1
Verlierer: 0
TQ: 100 %

Profit: 5,2 Daxpunkte / 15,60 €

Loss: 0 Daxpunkte / 0,00 €

Profit/Loss: 5,2 Daxpunkte / 15,60 €

Trades 07.05.09 - 2,03 %

Trades


Der Shorttrade vom Vortag wurde ausgestoppt.

Die Idee Short zu bleiben war ja, weil ich mir dachte, das etwas im "Busch" sein könnte.
Auf jeden Fall hatte der Chart da auf etwas hingearbeitet. Tatsächlich wurde ich aber schon am morgen im Xetra Handel ausgestoppt.

Am Nachmittag ist der Dax dann einfach mal knappe 200 Punkte nach unten gekippt .........

Gesamtanzahl Trades: 1
Gewinner: 0
Verlierer: 1
TQ: 0 %

Profit: 0 Daxpunkte / 0 €

Loss: 16 Daxpunkte / 19,20 €

Profit/Loss: 16 Daxpunkte / 19,20 €

Trades 06.05.09 - 2,04 %

Trades


Offene Position


Eine kleine Shortposi mit engem Stop halte ich über Nacht.

Der Stop ist eng und somit die Gefahr, das der Trade die nächsten Handelsstunden rausfliegt etwas hoch.
Heute wurde aber im Kursverlauf des Dax, das Vor- und Vorvortageshoch überwunden, ohne dass der Dax massiver nach oben gekauft wurde. Bei so einer konstelation treffen sich eigentlich mehrere Marktteilnehmer an einem gleichen Kurslevel. Heute ist da aber nicht viel passiert ...

Man könnte fast meinen, "da ist was im Busch" ;-)

Gesamtanzahl Trades: 3
Gewinner: 2
Verlierer: 1
TQ: 33,33 %

Profit: 15 Daxpunkte / 32,30 €

Loss: 13 Daxpunkte / 52,00 €

Profit/Loss: 2 Daxpunkte / 19,70 €

Sell in May, or stay to play ?

Für den Monat Mai gibt es ja viele Börsenweisheiten.
Die Bekannteste ist wohl: "Sell in may and go away"

Der Sprucht kommt daher, weil statistisch gesehen, die meisten Marktteilnehmer im Monat Mai ihre Gewinne aus einer Früjharsrally mitnehmen/realisieren.

Zudem weisen am Dow Jones, die Sommermonate, rückblickend auf die letzten 20 Jahre, tatsächlich die geringere Performance auf. Die Wintermonate machen statistisch gesehen die bessere Performance.

In den Monaten Mai bis Oktober, hat der Dow in den letzten 20 Jahren durchschnittlich eine Performance von + 4,29% erreicht.

In den Wintermonaten, die letzten 20 Jahre, eine durchschnittliche Performance von + 7,18%

Sell in May and go away hört sich ja gut an, aber stimmt das eigentlich
Ich sage nein. Richtig sollte es eigentlich heissen, Hold in May and go away.

Wer nämlich im Jahr 1900, 100$ in den Dow Jones investiert hat und die Position jedes Jahr im Mai verkauft wurde, um sie im September wieder zurückzukaufen, hat deutlich weniger Rendite erzielt, wie jemand, der 100$ investiert und diese Posi durchgehend gehalten hätte.

(Quelle: http://www.bespokeinvest.typepad.com)

Was bedeutet das für mich und mein Trading ?

Garnichts. Rein überhaupt nichts.

Ich handel kurzfristig. Ich bin Daytrader. Es kann mir einfach egal sein, deswegen heisst für mich, die Antwort auf die Frage: Sell in May, or stay to play ?

Stay to play ;-)

Trades 04.05.09 + 16,53 %

Trades



Heute war eigentlich die Idee, nur 1 - 2 Trades zu machen, aber daraus wurden dann doch mehr.

Wie es letztendlich kommt, entscheidet immer der Markt und heute war die Sache halt etwas "aktiver".

Gesamtanzahl Trades: 13
Gewinner: 10
Verlierer: 3
TQ: 77 %

Profit: 226,4 Daxpunkte / 152,51 €

Loss: 13,3 Daxpunkte / 15,80 €

Profit: 213,1 Daxpunkte / 136,71 €

Moneymanagement im Blogkonto

Ich habe heute eine Email bekommen, in der mir die Frage gestellt wird, wie denn mein Moneymanagement funktioniert, bzw. ob es sowas überhaupt bei mir gibt.

Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das "richtige" Moneymanagement, das Herzstück eines funktionierenden Handelsstil ist bzw. sein sollte. Zum eigentlichen Thema Moneymanagement, oder besser gesagt "richtigen" Moneymanagement werde ich noch sehr ausführlich und wohl in mehreren Postings darauf eingehen.

Ich bin der Meinung, kurzfristiges Trading, ohne Moneymanagement kann nicht funktionieren und führt in jedem Fall zu Verlusten. Es mag "ohne" Moneymanagement zwar durchaus Momente geben, wo ein paar schöne, dicke Profite eingefahren werden, aber auf dauer gesehen bleibt davon sicher nichts übrig.

Für Leute die langfristig handeln, ist das Moneymanagement jedoch nicht so wichtig, wie für einen Daytrader, oder Swingtrader. Es gibt sogar Leute, die langfristig am Markt agieren und ganz auf Moneymanagement verzichten. So nach dem Motto: "Irgendwann muss der Wert ja wieder im Plus stehen". ......... abwarten .....

Da die Börse "langfristig", über einige Jahrzehnte gesehen, kontinuierlich am steigen ist, könnte die Sache ja bei dem ein, oder anderen "langfristig" orientierten Anleger durchaus funktionieren.

Aber was nützt es, wenn jemand einen Wert kauft, diese Position in den Verlust rutscht und dann einige Jahre darauf gewartet wird, bis man damit vielleicht irgendwann Break Even, oder mit geringen Profit wieder raus gehen kann ?



Da man sich letztendlich, sobald die Posi mal in den Gewinn dreht, sagen wird, dass man lieber den Spatz in der Hand hat, als die Taube auf dem Dach ........, nutzt dieses ganze "aussitzen" in meinen Augen überhaupt nichts. Ausserdem verliert man bei dieser Sache etwas sehr wertvolles, ........ und zwar Zeit ...... wenn es blöd läuft, ...........sogar einige Jahre .......

Aber nun die Antwort zum Moneymanagement des Blogkontos.

Das Blogkonto wurde mit 500 € gestartet und besitzt einen inital risk von 50 € pro Trade. Das entspricht satten 10% Verlustrisiko pro Trade. Sowas kann schief gehen und ist aus mathematischer Sicht total falsch !
Aber es geht hier ja auch darum, aus einem kleinen Betrag ein kleines Vermögen zu machen, deswegen wird zum Anfang dieses Projekts ein zu hohes Risiko eingegangen. Ausserdem heisst es hier ja auch "carefully selected Trades" und nicht "Willkommen in der Trading Ballerbude". Ich versuche hier trotz des hohen Risikos, vorsichtig am Markt zu agieren.

Das eingegangen Verlustrisiko pro Trade wird aber ständig verändert.
Mit jeden 100 €, die das Blogkonto wächst, wird das Risiko um 1 € erhöht. Das sieht in etwa so aus:

500 € = Verlustrisiko pro Trade 50 €
600 € = Verlustrisiko pro Trade 51 €
700 € = Verlustrisiko pro Trade 52 €
........ usw. ........

Warum das so ist ?

Ganz einfach. Dadurch wird bei steigendem Kontostand, das prozentuale Risiko pro Trade (auf den Kontostand gerechnet) nach unten gedrückt, obwohl das eingegangene Verlustriiko in € steigt. Ich ergänze das einfach mal mit den %.

500 € = Verlustrisiko pro Trade 50 € 10,00 % vom Tradingkapital
600 € = Verlustrisiko pro Trade 51 € 8,50 % vom Tradingkapital
700 € = Verlustrisiko pro Trade 52 € 7,43 % vom Tradingkapital
......usw.........

Aktuell ist der Kontostand des Blogkontos bei über 800 €. Das eingegangene Risiko pro Trade liegt nun bei 53 €. 53 € entspricht einem prozentualen Verlustrisiko von 6,63 % pro Trade.
Ziel ist es, das prozentuale Verlustrisiko auf 1% zu drücken.

Wer wissen will, ab welchem Kontostand das Verlustrisiko nur noch 1% pro Trade beträgt, dem wünsch ich viel Spass beim ausrechnen ;-)

Den aktuellen Risk-of-Ruin berechne ich mal lieber nicht ;-)

Vielleicht ist noch etwas wichtiges aus "mathematischer" Sicht dazu zu sagen.
Falls ich mit einem Trade ausgestoppt werde, dann wird der durchschnittliche Verlust nicht der initial risk sein, sondern weniger, da ich jeden Trade ja "manage" und meinen Stopp während dem Trade justiere, bzw. im Gewinn nachziehe, sobald der Chart mir die Chance dazu gibt.

Trades 01.05.09 + 14,58 %

Trades



Wie heisst es so schön ?
"Sell in May ...... usw."

Dies hab ich mir heute am 01. Mai mal zu Herzen genommen. Ich hab nach Shortmöglichkeiten gesucht und bin im EUR/USD & DOW fündig geworden. Mein Freund der Dax hatte ja heute geschlossen.

Alle Trades gingen auf. Trefferquote 100% tut auch mal gut, obwohl die TQ bei mir ja keine sehr hohe Bedeutung hat.

Profit: + 105,24 €