Wieviel verdient ein Trader in R-Vielfache, oder "was" ist der Heilige Gral ??

Wenn es einen Heiligen Gral beim Trading gibt, dann ist dieser das “Moneymanagement”. Ich bin der Meinung, dass ich als Trader eigentlich nur mit korrekten und strikten Moneymanagement “noch” profitabler sein kann.

Folgende Frage hat sich vielleicht schon jeder angehende Trader bzw. Tradingneuling gestellt.

Wieviel kann man mit Trading verdienen ?

Ich möchte hier mal den Handelsmonat Juni in R-Vielfachen auswerten.

Wer meine Trades im Juni beobachtet hat, wird es vielleicht schon bemerkt haben. Ich habe versucht meinen Verlust bei den Verlusttrades so zu “managen”, dass dieser nie mehr als 50 € sein durfte.
Bis auf 4 Verlusttrades, die minimal über 1 R Verlust (also über 50€) hatten, ist mir das auch gelungen. Sowas hätte aber eigentlich nicht passieren dürfen. Es darf nicht passieren, dass Verlusttrades vorkommen, die mehr als 1 R Verlust besitzen!!

Ich habe ein Sheet bei Google gebastelt, dass sich jeder mal ansehen kann.

R-Vielfacheberechnung Monat Juni 09

Der durchschnittliche Gewinntrade lag bei 1,47 R
Der durchschnittliche Verlusttrade lag bei 0,70 R

Es wurde ein Profit von 42,1 R im Juni erreicht, womit die Frage beantwortet wäre, wieviel R-vielfache man in einem “sehr guten” Monat mit Trading erreichen kann.

Durchschnittlich erreichte das Blogkonto einen Profit von 2,22 R pro Handelstag im Monat Juni.

Gehen wir davon aus, dass ich ein 100.000 € Konto traden und 1 R 1% des Tradingkapitals (1.000 €) bedeuten würde, so hätte ich diesen Monat mit 42,1 R “theoretisch”: 42.100 € verdient.

Oder gehen wir mal davon aus, dass 1 R immer 1 % des Tradingkapitals gleichgestellt ist, so bedeutet eine Performance von durchschnittlich 2,22 R täglich, eine Gesamtperformance von knapp 800% nach 100 Handelstagen, oder auf 200 Handelstage (1 Handelsjahr) gerechnet, sogar ca. 8.000%

Natürlich hat die Sache einen Haken. Niemand wird es schaffen konstant, also dauerhaft 2,22 R Profit täglich zu erzielen…………….. Oder doch ? ? Ich glaube es nicht !
Noch kommt ja der steuerliche Faktor hinzu. Dieser ist bei dieser Milchmädchenrechnung nicht berücksichtigt.

Aber rechnen wir es doch einfach mal realistisch.
Ich habe 47 Tage mit dem Blogkonto gehandelt. Es sind somit noch 953 Handelstage offen, bis das Projekt beendet ist.

Wenn ich mit dem aktuellen Kontostand es schaffen sollte, lediglich 0,35% (oder 0,35R) durchschnittlich täglich zu erreichen, dann ist das Blogkonto nach 1.000 Handelstagen bei über 100.000 €.



Vielleicht bin ich sogar gut und erreiche 0,59% (0,59R) durchschnittlich an jedem Handelstag, dann würde das Endergebnis sogar so aussehen:



Tja. Milchmädchenrechnung oder machbar ?
Das ist die Frage die ich mir stelle und die der Blog hoffentlich nach 1.000 Handelstagen beantworten kann.
Mir würde es ja schon reichen, wenn ich irgendwo zwischen den zwei genannten Szenarien nach 1.000 Handelstagen stehen würde ;-)

Damit jeder mal etwas zum “spielen” hat für die nächste Zeit, hier noch ein nettes Tool um solche Sachen zu berechnen:

http://www.zinsen-berechnen.de/tradingrechner.php

Dort kann man sein Anfangskapital, Kapitalzuwachsrate in %, Laufzeit und/oder Endkapital mit verschiedenen Daten berechnen.
Das Tool muss nicht nur für daytrader interessant sein, sondern auch für andere Trader. Anstatt der “Tage” kann man auch Wochen, Monate, oder Jahre daraus machen, bzw. muss man sich halt anstatt in Tage in Wochen, Monate, etc. denken.

Es kommen wirklich interessante sachen dabei raus.
Handel ich z.B. einen 10.000€ Account und erreiche “wöchentlich” einen Profit von 1,5%, dann bedeutet das nach 3 Jahren, also 156 Wochen, dass aus 10.000€, insgesamt über 100.000€ werden.

Gestern bin ich zufällig auf diesen Artikel gestoßen.

http://www.steuertipps.de/?menuID=8&navID=22&softlinkID=11193&softCache=true

Eigentlich geht es da um die Steuerpflicht eines Daytraders. Aber was natürlich besonders ins Auge sticht ist: Junger Mann, Startkapital 25.000€, nach 18 Monaten 3 Millionen damit erreicht.
Klingt unglaublich, oder ? Wie kann er das nur erreicht haben, wird sich jeder fragen.

Aber wenn ich die Daten durch den Tradingrechner laufen lasse stellt sich heraus, wenn man diesem Trader unterstellt, dass er in diesen 18 Monaten täglich gehandelt hat, dass er lediglich eine durchschnittliche Performance von 1,38% täglich erreichen musste, um dieses Ergebnis zu erzielen. Das klingt dann doch nicht mehr so unglaublich, oder ?

Es würde noch zig gute Beispiele geben, aber ihr werdet damit schon selber eure mathematischen Spielchen spielen und der Tradingrechner wird sicher bei dem ein, oder anderen glühen, die nächsten Tage ;-)

Es sollte nun vielleicht jedem klar sein, dass es gar nicht darum geht irgendwelche Aktien zu handeln (zocken), die evtl. 100de % Kurssteigerung innerhalb kurzer Zeit erreichen. Sich darauf zu fixieren hat keinen Sinn in meinen Augen.
Vielmehr sollte man mit “System” und “Plan” an die Materie “Trading”, “durchdacht” rangehen und hoffentlich “verinnerlichen”, dass man mit Geduld und Moneymanagement, eher das Ziel erreichen wird, sofern das Ziel natürlich realistisch ist.

Ach ja. Noch was in eigener Sache.
Ich freue mich natürlich für das bisher erreichte Ergebnis des Blogkontos, aber ich muss eingestehen, dass es auch sehr gut für mich gelaufen ist bisher. Das ist wohl ganz klar. Glück und Zufall gehören zu einem minimalen Teil auch dazu und davon hatte ich vielleicht die letzten Wochen etwas mehr davon.

Viel mehr freue ich mich aber über die Tatsache, dass ich überhaupt ein profitables Ergebnis erreicht habe. Der Markt befand sich in den letzten Handelstagen an einer markanten Stelle und hat umgekehrt. Solche Situation, wo es zu einer Trendwende im Markt kommt, sind für Trader äußerst schwierig zu handeln. Mir ist es ganz gut gelungen. Wie gesagt, dass freut mich mehr als die erzielte Performance.


Gruss & viel Spass mit dem Tradingrechner ;-)

Plantrader

Tradingrecord Juni 2009

Am 30.06.2009 bin ich mit dem Blogkonto an meinem 40. Handelstag von insgesamt 1000 geplanten Handelstagen angekommen. Alles soweit im Plan. Das Ziel ist unverändert, das Blogkonto 1.000 Handelstage zu traden.

Hier die Kapitalentwicklung seit dem 1. Handelstag, bis zum 30.06.09.

Die rote Linie ist die tatsächliche Kapitalentwicklung des Blogkontos.

Die blaue Linie dient nur als Orientierung und nicht tatsächlich als Zielvorgabe.
Die blaue Linie steht am 1000 sten Handelstag bei 100.000 €. Aktuell befinde ich mich darüber, was sicher sehr beruhigend ist, aber tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle spielt.


Ich finde es immer sehr gut, wenn ich mir Profite und Verluste in einer Grafik ansehen kann und nicht nur in Form von Zahlen und Prozenten.

Ich erkenne z.B., dass mein Trading im Monat Juni sehr ruhig und wenig volatil ablief.
Der einzigste Tag, der hier doch sofort auffällt ist natürlich der 22.06.09

Hier ist mein Profit/Loss statement.

Hier habe ich nur Daxtrades aufgeführt. Die sehr wenigen Trades im EUR/USD besitzen noch zu wenig relevanz für mich.

Ich hatte im letzten Monat immer versucht, den akt. Punkteprofit des laufenden Monats mit anzugeben. Da hab ich aber schon am Anfang des Monats ein paar mal falsch zusammengerechnet, weil ich manchmal nur (Punkte) Profite berücksichtigt hatte. Der hier aufgeführte Tradingrecord zeigt das endgültige Ergebnis in € und Daxpunkten auf.

Für die, die nicht wissen, wie der Profit Faktor berechnet wird:

- Alle Gewinne werden in € zusammengerechnet.
- Alle Verluste werden in € zusammengerechnet.
- Dann wird das Ergebnis der Gewinne durch das Ergebnis der Verluste geteilt.

Bei mir waren es z.B. insgesamt Gewinne von 3.017,13 € und Verluste von 866,82 €.

3.017,13 € geteilt durch 866,82 € = 3,48 (Profitfaktor)

Für mich ist der Profitfaktor extrem wichtig. So kann ich erkennen, "ob" ich überhaupt profitabel bin und "wie gut" mein Tradingstil, oder Handelsansatz funktioniert.

Erreiche ich z.B. einen Profitfaktor unter 1, dann bin ich schon garnicht mehr profitabel.
Der Profitfaktor sollte also immer über 1 sein! Es kann ja jeder mal, seinen Profitfaktor der letzten XX Trades ausrechnen, um zu sehen, wo sein Profitfaktor aktuell steht ;-)

Ich denke, ein Profitfaktor von 1, 5 - 2,0 sollte durchschnittlich für einen guten Trader machbar sein. Ein Profitfaktor von über 2 ist schon sehr gut. Mein Profitfaktor erreichte im Juni sogar über 3. Das kommt sicher eher selten vor. Es kommt natürlich auch darauf an, wie hoch die Tradefrequenz ist. Je mehr Trades in die Profitfaktorberechnung einfließen, desto aussagekräftiger ist dieser auch.

Das Blogkonto steht akt. unter Berücksichtigung aller Trades seit Start 10.03.09 bei einem Profitfaktor von ziemlich exakt 2,00.

Die Trefferquote lag im Monat Juni bei 62,12%.
Auch wenn es manche meinen, dass dies schlecht sei.......... für meinen Tradingstil ist das eine durchaus gute Trefferquote.

Insgesamt 66 Trades an 19 Handelstagen im Monat Juni.
41 Gewinn- und 25 Verlusttrades.

Die Trefferquote aller Trades seit start des Projekts (10.03.09) steht bei 56,88 % (160 Trades // 91 Gewinner // 69 Verlierer).

Das heisst also, ich habe in nur 56,88 % meiner Trades "recht" mit meiner Tradeidee, bin aber trotzdem profitabel ! Ich denke, es gibt niemanden, der durchschnittlich eine deutlich höhere Trefferquote als 60% im Trading, speziell Daytrading erreicht, ausser vielleicht ein guter Scalper.

Noch ein paar Auswertungen.

Handelstage Monat Juni: 19

Höchster Tagesgewinn: 1.252,41 € // 83,44 %

Höchster Tagesverlust: 103,84 € // 3,27 %

Durchschnittlicher Tagesgewinn pro Handelstag: 113,14 € //7,39 %

Jetzt aber noch zu etwas ganz interessanten!

Ich bin der Meinung, dass die eigentlichen guten Profittrades äusserst selten vorkommen aber dafür die endscheidende Rolle für die eigene Performance spielen.

Im Monat Juni hatte ein Gewinntrade durchschnittlich 73,58 € Profit gebracht.
Ein Verlusttrade hingegen durchschnittlich 34,69 € Verlust.

Ich will damit jedem vor Augen führen, dass beim Trading Gewinne UND Verluste sehr eng beieinander liegen!

Gehe ich nun mal davon aus, dass ich meinen hochprofitabeln Trade letzten Monat "nicht" getradet hätte, dann würde das so aussehen:

Gewinntrade durchschnittlich 29,20 €.
Verlusttrade durchschnittlich 34,69 €.

Durchschnittlich wäre ein Verlusttrade grösser, als ein durchschnittlicher Gewinntrade !
Die sache kompensiert sich dann nur noch durch die Trefferquote. Wenn die aber im letzten Monat unter 50% gewesen wäre, hätte das Blogkonto einen Verlustmonat erlitten.

Was ich damit jedem deutlich machen will ist:

1.) Der durchschnittliche Gewinn und durchschnittliche Verlust pro Trade liegt sehr nah zusammen !

2.) Ich kann mir nur dadurch einen erheblichen Vorteil verschaffen, wenn ich meine Gewinntrades versuche auszureizen ! Das heisst, Gewinne MUSS ich laufen lassen und versuchen durch eine richtige Stopsetzung soviel wie möglich aus einem Profittrade rauszuholen.

Ich hatte ja schon mal im Blog erwähnt, dass ich ein absoluter Gegner von Trading mit Tages-, Wochengewinnziel bin. Das erklärt sich hier ganz gut, ...... "warum?".
Denn, wenn ich immer nach erreichen von z.B. 10 Punkten glattstellen würde, dann fehlen mir genau diese wenigen Trades, die das Herzstück der Performance sind! Es sind von 100 Trades oft nur eine Hand voll Trades, oder sogar weniger, die eigentlich für den Performanceschub verantwortlich sind.

So sehe ich das zumindest ;-)

Ich denke, es sollte jeder sein eigenes Trading dokumentieren in Form eines Tradingtagebuch, oder Tradingjournal. Wer das nicht macht, wird auch niemals erfolgreich Traden, behaupte ich einfach mal.

Es ist unheimlich wichtig, über das eigene Trading soviel als möglich zu wissen. Über die Trades mit dem Blogkonto gibt es noch eine Menge mehr zu schreiben.
Z.B. habe ich herausgefiltert, dass bei den letzten 66 Trades, die meisten Verlusttrades in Folge nur 3 Trades waren. Hingegen, waren die meisten Gewinntrades in Folge bei 7 Trades.

Was kann ich mir nun davon ableiten ?

- Ich weiß das ich beständig meine Signale handeln muss, auch wenn ich 2 , oder 3 mal hintereinander daneben lag.

Ich weiß, das es ganz normal ist, dass ich auch mal 3 x hintereinander verlieren kann. Ich muss also nach einem, oder 2 Verlusttrades nicht anfangen, zu zweifeln....... Nein, ..... vielmehr handel ich beständig weiter, da ich als Trader immer das gesamte Ergebnis sehe und da spielen ein paar einzelne Trades überhaupt keine Rolle. Das Ergebnis nach 1000 Handelstagen, bzw. ca. 4.000 Trades ist das Ziel und nichts anderes......



Führst Du auch ein Tradingtagebuch ?



Gruss
Plantrader

Trades 26.06.09 + 5,16%

Trades



2 Trades waren es heute.
1 Gewinner und 1 Verlierer. Dank Moneymanagement sind Gewinne höher als Verluste. Zumindest "sollte" es so sein. Mit dem Gewinnertrade konnte ich mich wieder mal knapp unter dem Tageshoch positionieren.

@TMW, eigentlich genau das Szenario getradet, von dem wir gestern gesprochen hatten ;-)

Nun mal ein kleines Beispiel, bezgl. Moneymanagement.

Jeder Trade in diesem Monat hatte bei jeder Positionseröffnung ein max. Verlustrisiko von 50 €. Genauso die 2 heutigen Trades.

In R-Vielfachen bedeutet das für "heute", wenn ich 1 R, mit 50 € gleichsetze, folgendes:

Verlusttrade - 1 R
Gewinnertrade + 4,12 R

Tagesergebnis: 3,12 R

Was will ich damit sagen ?

Wenn 1 R zum Beispiel 1% des Tradingkapital bedeuten würde und ein durchschnittlicher Tagesprofit von 1 R täglich erreicht wird, heisst das bei therausierender Vorgehensweise innerhalb eines Jahres (240 Handelstagen), eine Performance von knapp 1.000%.

Milchmädchenrechnung ? Oder möglich ?


Gesamtanzahl Trades: 2
Gewinner: 1
Verlierer: 1
TQ: 50,00 %

Profit: 82,3 Daxpunkte / 205,75 €

Loss: 10 Daxpunkte / 50,00 €

Profit/Loss: 72,3 Daxpunkte / 155,75 €

Aktueller Dax Punkte Profit im Monat Juni (nach 18 Handelstagen): 1.041,2 Daxpunkte

War eine gute Woche. Ich hoffe, der ein, oder andere Blogleser, konnte sich auch etwas aus dem Dax schneiden ;-)

Nice weekend !

Moneymanagement im Blogkonto

Ich habe heute eine Email bekommen, in der mir die Frage gestellt wird, wie denn mein Moneymanagement funktioniert, bzw. ob es sowas überhaupt bei mir gibt.

Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das "richtige" Moneymanagement, das Herzstück eines funktionierenden Handelsstil ist bzw. sein sollte. Zum eigentlichen Thema Moneymanagement, oder besser gesagt "richtigen" Moneymanagement werde ich noch sehr ausführlich und wohl in mehreren Postings darauf eingehen.

Ich bin der Meinung, kurzfristiges Trading, ohne Moneymanagement kann nicht funktionieren und führt in jedem Fall zu Verlusten. Es mag "ohne" Moneymanagement zwar durchaus Momente geben, wo ein paar schöne, dicke Profite eingefahren werden, aber auf dauer gesehen bleibt davon sicher nichts übrig.

Für Leute die langfristig handeln, ist das Moneymanagement jedoch nicht so wichtig, wie für einen Daytrader, oder Swingtrader. Es gibt sogar Leute, die langfristig am Markt agieren und ganz auf Moneymanagement verzichten. So nach dem Motto: "Irgendwann muss der Wert ja wieder im Plus stehen". ......... abwarten .....

Da die Börse "langfristig", über einige Jahrzehnte gesehen, kontinuierlich am steigen ist, könnte die Sache ja bei dem ein, oder anderen "langfristig" orientierten Anleger durchaus funktionieren.

Aber was nützt es, wenn jemand einen Wert kauft, diese Position in den Verlust rutscht und dann einige Jahre darauf gewartet wird, bis man damit vielleicht irgendwann Break Even, oder mit geringen Profit wieder raus gehen kann ?



Da man sich letztendlich, sobald die Posi mal in den Gewinn dreht, sagen wird, dass man lieber den Spatz in der Hand hat, als die Taube auf dem Dach ........, nutzt dieses ganze "aussitzen" in meinen Augen überhaupt nichts. Ausserdem verliert man bei dieser Sache etwas sehr wertvolles, ........ und zwar Zeit ...... wenn es blöd läuft, ...........sogar einige Jahre .......

Aber nun die Antwort zum Moneymanagement des Blogkontos.

Das Blogkonto wurde mit 500 € gestartet und besitzt einen inital risk von 50 € pro Trade. Das entspricht satten 10% Verlustrisiko pro Trade. Sowas kann schief gehen und ist aus mathematischer Sicht total falsch !
Aber es geht hier ja auch darum, aus einem kleinen Betrag ein kleines Vermögen zu machen, deswegen wird zum Anfang dieses Projekts ein zu hohes Risiko eingegangen. Ausserdem heisst es hier ja auch "carefully selected Trades" und nicht "Willkommen in der Trading Ballerbude". Ich versuche hier trotz des hohen Risikos, vorsichtig am Markt zu agieren.

Das eingegangen Verlustrisiko pro Trade wird aber ständig verändert.
Mit jeden 100 €, die das Blogkonto wächst, wird das Risiko um 1 € erhöht. Das sieht in etwa so aus:

500 € = Verlustrisiko pro Trade 50 €
600 € = Verlustrisiko pro Trade 51 €
700 € = Verlustrisiko pro Trade 52 €
........ usw. ........

Warum das so ist ?

Ganz einfach. Dadurch wird bei steigendem Kontostand, das prozentuale Risiko pro Trade (auf den Kontostand gerechnet) nach unten gedrückt, obwohl das eingegangene Verlustriiko in € steigt. Ich ergänze das einfach mal mit den %.

500 € = Verlustrisiko pro Trade 50 € 10,00 % vom Tradingkapital
600 € = Verlustrisiko pro Trade 51 € 8,50 % vom Tradingkapital
700 € = Verlustrisiko pro Trade 52 € 7,43 % vom Tradingkapital
......usw.........

Aktuell ist der Kontostand des Blogkontos bei über 800 €. Das eingegangene Risiko pro Trade liegt nun bei 53 €. 53 € entspricht einem prozentualen Verlustrisiko von 6,63 % pro Trade.
Ziel ist es, das prozentuale Verlustrisiko auf 1% zu drücken.

Wer wissen will, ab welchem Kontostand das Verlustrisiko nur noch 1% pro Trade beträgt, dem wünsch ich viel Spass beim ausrechnen ;-)

Den aktuellen Risk-of-Ruin berechne ich mal lieber nicht ;-)

Vielleicht ist noch etwas wichtiges aus "mathematischer" Sicht dazu zu sagen.
Falls ich mit einem Trade ausgestoppt werde, dann wird der durchschnittliche Verlust nicht der initial risk sein, sondern weniger, da ich jeden Trade ja "manage" und meinen Stopp während dem Trade justiere, bzw. im Gewinn nachziehe, sobald der Chart mir die Chance dazu gibt.